Présentation de l'algorithme
Le modèle de base est une régression multifactorielle comportant une composante de regroupement de volatilité, axée sur la préservation du capital plutôt que sur la maximisation du rendement.
Transparence des sources de données
Les données proviennent de fournisseurs de données de marché agréés et des propres dossiers de portefeuille du client. Aucune source de données exclusive ou non divulguée n'est utilisée dans la notation.
Logique de backtesting historique
Le comportement du modèle est testé par rapport à plusieurs cycles de marché historiques, y compris des périodes de ralentissement prolongé, avant qu'un ensemble de paramètres ne soit appliqué aux comptes réels.